на сайт факультета информатики ТГУ
на сайт Томского государственного университета
  


НАЧАЛО ЛЮДИ ВАСИЛЬЕВ В. А.

     ВАСИЛЬЕВ В. А.



Васильев
Вячеслав Артурович


проф каф. системного анализа и математического моделирования






В 1980 окончил ФПМК ТГУ по специальности «прикладная математика» с квалификацией «математик». C 09.1980 по 09.1982 служил в рядах Советской Армии в звании лейтенанта. С 4 окт. 1982 — младший, с 01.01.1987 — научный сотрудник, с 01.08.1990 — старший научный сотрудник лаборатории статистических методов отдела кибернетики СФТИ. В 1985 – 1987 обучался в заочной аспирантуре при кафедре теоретической кибернетики ФПМК ТГУ. С 01.04.1991 — старший преподаватель, с 12.02.1992 — доцент (утверждено 14.07.1993), с 1994 — докторант, с 04.11.1998 — профессор кафедры высшей математики и математического моделирования (ВМиММ) ФПМК ТГУ. Ученое звание доцента по кафедре высшей математики и математического моделирования присвоено Госкомитетом РФ по высшему образованию 14.07.1993, профессора — присвоено Министерством образования РФ 17.05.2000. Диссертацию на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук защитил 17.06.1987 в специализированном совете ТГУ на тему «Последовательное оценивание параметров и статистических характеристик шумов линейных динамических систем по наблюдениям с помехами» (специальность: применение вычислительной техники, математического моделирования и математических методов в научных исследованиях; утв. ВАК 09.12.1987). 25.12.1997 в диссертационном совете по защите диссертаций на соискание ученой степени докторара наук в ТГУ защитил диссертацию «Непараметрическая идентификация линейных динамических систем по зашумленным наблюдениям» на соискание учёной степени докторара физико-математических наук (специальность: применение вычислительной техники, математического моделирования и математических методов в научных исследованиях; утверждено ВАК 15.05.1998). С 1995 г. — член Американского математического общества. С 2001 г. — член диссертационных советов Д212.267.12 и Д 212.267.22 в ТГУ.

Публикации ТГУ Сотрудники

Учебная работа
Читает лекционные курсы:

      – Математические основания теории вероятностей;
      – Высшая математика;
      – Уравнения математической физики;
      – Математический анализ;
      – Математическая статистика;
      – Анализ данных;
      – Идентификация;
      – Статистический последовательный анализ;
      – Эконометрическое моделирование и стохастические процессы;
      – Теория опционов;
      – Стохастический анализ.
Научная работа
Сфера научных интересов: параметрическая и непараметрическая статистика, идентификация стохастических динамических систем с дискретным и непрерывным временем, оптимальное адаптивное прогнозирование и управление стохастическими системами, построение статистических моделей фармакокинетики.
В 1997–2010 гг. неоднократно приглашался для совместной научной работы в Гумбольдский университет (Берлин), в 2010 Руанский университет (Франция) и с 2007 по 2015 гг. — в Калифорнийский университет Сан Диего (UCSD), США.
Подготовил 2 кандидата наук.
Общее количество научных публикаций — 85.
Премии, награды, дипломы
      1. Международный энциклопедический справочник Marquis “Who’s Who in the World” – 12, 13 и 14 издания (1994–1997 гг.).
      2. Медаль «За заслуги перед Томским государственным университетом» (1998).
      3. Лауреат Томского государственного университета в области науки и образования (1998).
      4. Член-корреспондент Международной Академии Информатизации (МАИ) (2013).
      5. Член Гнеденко е-Форума (2014).
      6. Лауреат Томского государственного университета за выдающиеся успехи в науке и образовании, Литературы и Искусства в номинации "За Выдающиеся Успехи в Науке" (2014).
Публикации
Учебные пособия
      1. Васильев В.А. Прогнозирование, моделирование, идентификация динамических систем с дискретным временем. Томск: Издательство ТГУ, 2000.
      2. Васильев В.А., Пергаменщиков С.М., Пчелинцев Е.А. Неасимптотическое оценивание параметров процессов, описываемых стохастическими дифференциальными уравнениями по наблюдениям с дискретным временем. Томск: Издательство ТГУ, 2011, 40 стр.
Учебно-методические пособия
      1. Васильев В.А., Конев В.В., Пергаменщиков С.М. Теорема Гильберта-Шмидта. Разложение Каруннена-Лоэва. Пособие по курсу "Уравнения математической физики". Томск: Изд-во ТГУ, 2008, 24 стр.
Монографии
      1. A.V. Dobrovidov, G.M. Koshkin, V.A. Vasiliev. Non-parametric state space models. Heber City, UT: Kendrick Press, USA, 2012. - 501 p.
      2. В.А Васильев, А.В. Добровидов, Г.М. Кошкин. Непараметрическое оценивание функционалов от распределений стационарных последовательностей. Москва: Наука, 2004, 508 стр.
      3. Vyacheslav Vasiliev. Guaranteed functional estimation by samples of fixed size. Non-asymptotic statistical methods. %Saarbruecken, Germany: LAP LAMBERT Academic Publishing, Germany, ISBN-13: 978-3-659-56149-8, ISBN-10: 3659561495, 2014 - 56 p. www.lap-publishing.com
      4. Vyacheslav Vasiliev. Guaranteed Estimation of Logarithmic Density Derivative By Dependent Observations (Chapter in a book), Topics in Nonparametric Statistics, Akritas (Ed.), Springer, New York, Heidelberg, Dordrecht, London/, 2014, pp. 347-356. \\ ISSN 2194-1009, ISSN 2194-1017 (electronic); ISBN 978-1-4939-0568-3, ISBN 978-1-4939-0569-0 (eBook). DOI 10.1007/978-1-4939-0569-0
      5. Uwe Kuchler and Vyacheslav A. Vasiliev. On Guaranteed Parameter Estimation of Stochastic Delay Differential Equations by Noisy Observations (Chapter in a book), Stochastic Modeling and Control, Ivan Ganchev Ivanov (Ed.), ISBN: 978-953-51-0830-6, InTech, 2012, pp. 23-50. Available from: http://www.intechopen.com/books/stochastic-modeling-and-control/on-guara...
      6. V, Leonov S, Vasiliev V. Pharmacokinetic studies described by stochastic differential equations: optimal design for systems with positive trajectories (Chapter in a book). In: Giovagnoli, A.; Atkinson, A.C.: Torsney, B.; May, C. (Eds), mODa 9½ Advances in Model-Oriented Design and Analysis. Physica-Verlag/Springer, Berlin, 2010, pp. 73–80. Available from: http://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-7908-2410-0_10.pdf, DOI:10.1007/978-3-7908-2410-0_10
      7. Uwe Kuchler and Vyacheslav A. Vasiliev. On Sequential Estimation for Affine Stochastic Delay Differential Equations (Chapter in a book), 'Algorithms for Approximations', Proceedings of the 5th International Conference, Chester, July 2005, A.Iske, J.Levesley, Editors, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 2006, pp. 287-296.
Научные статьи
      1. M. I. Kusainov, V.A. Vasiliev. On optimal adaptive prediction of multivariate autoregression. Sequential Analysis: Design Methods and Applications, 2015, 34, pp. 211-234, DOI: 10.1080/07474946.2015.1030977.
      2. D. N. Politis, V.A. Vasiliev. Non-parametric sequential estimation of a regression function based on dependent observations. Sequential Analysis: Design Methods and Applications, 2013, v.32, N3, pp.243–266. http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/07474946.2013.803398. \\ DOI:10.1080/07474946.2013.803398.
      3. V.A. Vasiliev. A truncated estimation method with guaranteed accuracy. Springer Journal "Annals of the Institute of Statistical Mathematics", v.66, N1, p.141–163, 2014; published on-line 01 June 2013, DOI:10.1007/s10463-013-0409-x, http://link.springer.com/journal/10463/onlineFirst/page/1.
      4. U. Kuechler, V. Vasiliev. On a certainty equivalence design of continuous-time stochastic systems. SIAM Journal of Control and Optimization, Vol. 51, No. 2, pp. 938-964, 2013. DOI:10.1137/110859750, http://epubs.siam.org/doi/abs/10.1137/110859750
      5. A. Malyarenko, V. Vasiliev. On parameter estimation of partly observed bilinear discrete-time stochastic systems, Springer Verlag, Metrika, Vol. 75, Issue 3 pages 403–424, April 2012; ISSN: 00261335, 1435926X.\ Online first 27 Oktober 2010: DOI: 10.1007/s00184-010-0333-5 http://econpapers.repec.org/article/sprmetrik/v_3a75_3ay_3a2012_3ai_3a3_...
      6. U. Kuechler, V. Vasiliev. On guaranteed parameter estimation of a multiparameter linear regression process. Automatica, Journal of IFAC, Elsevier, 46 (4), pp. 637-646, 2010. DOI:10.1016/j.automatica.2010.01.003, http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0005109810000233
      7. U. Kuechler, V.Vasiliev. On parameter estimation of stochastic delay differential equations with guaranteed accuracy by noisy observations, Journal of Statistical Planning and Inference. Elsevier Science, 137, 3007-3023, 2007, doi: 10/1016j.jspi.2006.12.001. http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=18791976
      8. U. Kuechler, V. Vasiliev. Sequential identification of linear dynamic systems with memory. Statist. Inference for Stochastic Processes, Springer, 2005, 8(1), 1–24. DOI 10.1023/B:SISP.0000049119.79817.ee \\ http://rd.springer.com/article/10.1023/B%3ASISP.0000049119.79817.ee
      9. U. Kuchler, V. Vasiliev. On Sequential Parameter Estimation for SomeLinear Stochastic Differential Equations with Time Delay. - Sequential Analysis, 2001, v.20, N3, p.117–146.
      10. G.M. Koshkin, V.A. Vasiliev. Nonparametric Estimation of the Ratios of Derivatives of a Multivariate Distribution Density from Dependent Observations. - Siberian Mathematical Journal, 41, No.2, pp. 229-245 (2000); translation from Sib. Mat. Zh. 41, No.2, pp. 284-303 (2000).
      11. Васильев В.А., Кошкин Г.М. Непараметрическое оценивание отношений производных многомерной плотности распределения по зависимым наблюдениям // Сибирский математический журнал. 2000. Т. 41. № 2.
      12. G.M. Koshkin, V.A. Vasiliev. Nonparametric Estimation of Derivatives of a Multivariate Density from Dependent Observations. - Mathematical Methods of Statistics, New York, 1998, v.7, N4, pp.361-400.
      13. В.А. Васильев, Г.М. Кошкин. Непараметрическая идентификация авторегрессий. Теория вероятностей и ее применения. 1998. Т. 43. Вып. 3, 577-588.
      14. В.А. Васильев. Об идентификации динамических систем авторегрессионного типа. Автоматика и телемеханика. 1997. № 12, с. 107-119.
      15. В.А. Васильев, Г.М. Кошкин. Оценивание предельной плотности распределения и ее производных по наблюдениям с ослабевающей зависимостью. Проблемы передачи информации. 1997. Т. 33. Вып. 2, с. 66-80.
      16. В.А. Васильев, Г.М. Кошкин. Оценивание функций от плотности распределения по зависимым наблюдениям. Проблемы передачи информации. 1997. Т. 33. Вып. 4, с. 45-60.
      17. В.А. Васильев. Непараметрическое оценивание функционалов по наблюдениям с аддитивным зависимым шумом при наличии дополнительной априорной информации. Изв. вузов. Физика. 1995. № 9;
      18. V.A. Vasiliev, V.V. Konev. On Sequential Parameter Estimation of Continuous Dynamic Systems by Discrete Time Observations. - Problems of Control and Information Theory, 1990, 19, N 3, pp. 197-207.
      19. Васильев В.А. Методика использования критерия Фишера при анализе регрессий по однократной выборке. Изв. вузов. Физика. 1990. № 4.
      20. V.A. Vasiliev, V.V. Konev. Sequential Identification of Linear Dynamic Systems in Continuous Time by Noisy Observations. - Problems of Control and Information Theory, 1987, 16, N 2, pp. 112-120.
      21. Васильев В.А. Последовательное оценивание параметров динамических систем при наличии мультипликативной и аддитивной помех в наблюдениях. Автоматика и телемеханика. 1985. № 6.
      22. Васильев В.А., Конев В.В. Последовательное оценивание параметров динамических систем при неполном наблюдении. Изв. АН СССР. Техническая кибернетика. 1982. № 6.
Материалы конференций
      1. Dimitris N. Politis, Peter F. Tarassenko, Vyacheslav A. Vasiliev. Adaptive estimation of density function derivative. "Applied Methods of Statistical Analysis. Nonparametric Approach". AMSA'2015, Novosibirsk, Russia, 14–19 September, 2015: Proceedings of the International Workshop. - Novosibirsk: NSTU publisher, 2015. pp. 56–63.
      2. M. I. Kusainov, V.A. Vasiliev. Asymptotic risk-efficiency of one-step predictors of a stable AR(1). Proceedings of the XII All-Russian Conference on Control Problems, Institute of Control Problems (IPU), Russian Academy of Science, Moscow, 2014, pp. 2619-2627.
      3. D. N. Politis, V.A. Vasiliev. Sequential kernel estimation of a multivariate regression function. Proceedings of the IX International Conference 'System Identification and Control Problems', SICPRO'12, Moscow, 30 January – 2 February, 2012, V. A. Tapeznikov Institute of Control Sciences, pages 996-1009. http://www.sicpro.org/sicpro12/code/e12_08.htm
      4. V. Vasiliev. On adaptive control problems of discrete-time stochastic systems. Prep\-rints of the 18th IFAC World Congress Milano (Italy) August 28 - September 2, 2011, pp. 12439-12444. DOI:10.3182/20110828-6-IT-1002.00567, http://www.ifac2011.org/
      5. U. Kuechler, V. Vasiliev. On adaptive control problems of continuous-time stochastic systems. The 1-st Virtual Control Conference (VCC-2010, Aalborg University, Denmark), pages 1-5; http://www.vcc-10.org/; or\\ http://www.vcc-10.org/index$\underline{\}$files/papers/p107.pdf%\\ (or http://www.vcc-10.org/)
      6. U. Kuchler, V. Vasiliev. On sequential parameter estimation of stochastic delay differential equations by noisy observations. Preprints of the 15th IFAC Symposium on System Identification, Saint-Malo, France, July 6-8, pages 892–897, 2009. DOI:10.3182/20090706-3-FR-2004.00148, http://www.ifac-papersonline.net/Detailed/39693.html
      7. V. Vasiliev. Non-parametric adaptive estimation of a multivariate density. Proceedings of the 17th World Congress The Int. Fed. Autom. Contr., Seoul, Korea, 6-11 July, pages 12436–12441, 2008. DOI:10.3182/20080706-5-KR-1001.02105, http://www.ifac papersonline.net/Detailed/37788.html
      8. Valerii V. Fedorov, Sergei L. Leonov, Vyacheslav Vasiliev. Stochastic pharmacokinetic models: selection of sampling times, PAGE 17, 2008. Abstracts of the Annual Meeting of the Population Approach Group in Europe. ISSN 1871-6032. Abstr. 1248 [www.page-meeting.org/?abstract=1248]
      9. U.Kuechler, V. Vasiliev. On sequential parameter estimation of a linear regression process. Proceedings of the 17th World Congress The Int. Fed. Autom. Contr., Seoul, Korea, 6-11 July, pages 10230–10235, 2008. DOI:10.3182/20080706-5-KR-1001.01731, \\ http://www.ifac-papersonline.net/Detailed/37424.html
      10. A. Malyarenko, V. Vasiliev. On Guaranteed Parameter Estimationof Discrete-Time Stochastic Systems. Tomsk State Univ., Tomsk; This paper appears in: *Second International Conference on Innovative Computing, Information and Control, 2007. ICICIC '07. (http://ieeexplore.ieee.\-org/xpl/RecentCon.jsp? punumber=4427646> Publication Date: 5-7 Sept. 2007 On page(s): 140-140 Location: Kumamoto, ISBN: 0-7695-2882-1 INSPEC Accession Number: 9893517 Digital Object Identifier: 10.1109/ICICIC.2007.417 Current Version Published: 2008-01-14. http://ieeexplore.ieee.\-org/xpl/RecentCon.jsp?punumber=4427646
      11. U. Kuechler, V.A. Vasiliev. On sequential identification of a diffusion type process with memory. - Proc. Symp. Int. Fed. Autom. Contr. SYSID-2003, Rotterdam, Holland, 27-29 August, 2003, CD, 1217–1221.
      12. G.M. Koshkin, V.A. Vasiliev. Nonparametric Ratio Estimation of a Multivariate Density Derivatives from Dependent Observations. - Proc. 15th Trienn. WorldCongr. Int. Fed. Autom. Contr., Barcelona, Spain, 21-26 July, 2002, Paper N170.
      13. V.A. Vasiliev, V.V. Konev. On Optimal Adaptive Control of a Linear Stochastic Process. - Proc.15th IMACS World Congress on Scientific Computation, Modelling and Applied Mathematics, August 24-29, 1997, Berlin, Germany, v.5, pp.87-91.
      14. G.M. Koshkin, V.A. Vasiliev. Estimation of Multivariate Probability Density and its Derivatives by Weakly Dependent Observations. - Proc. of Steklov Mathematical Institute Seminar "Statistics and Control of Sto-\\ chastic Processes", The Liptser Festshrift, Steklov Mathematical Institute, 1995-1996, Editors Yu.M.Kabanov, B.L.Rozovskii, A.N.Shiryaev. World Scientific, Singapure, New Jersey, London, Hong Kong, 1997, pp.229-241.
      15. V.A. Vasiliev., V.V. Konev. Fixed Accuracy Identification of Partly Observable Dynamic Systems. - Autom. Contr.: Proc. 11th Trienn. World Congr. Int. Fed. Autom. Contr., Tallinn, 13-17 Aug., 1990, v.2 - Oxford etc., 1991, pp.179-183.
      16. V.A. Vasiliev., V.V. Konev. On Identification of Linear Dynamic Systems inthe Presence of Multiplicative and Additive Noises in Observations. -Stochastic Contr.: Proc. 2-nd IFAC Symp., Vilnius, May 19-23, 1986, Oxford e.a., 1987, pp. 87–91.
Преподаваемые дисциплины
Уравнения математической физики III
Функциональный анализ II
Идентификация
Уравнения математической физики I
Уравнения математической физики II
Публикации последних лет (с 1998 года)
1
Copyright © 2019 Факультет информатики Томского государственного университета  
  Служба сервера